Bankekris huet iwwer $ 286B op Geldmaartfongen an zwou Wochen gedréckt: Bericht

D'Bankekris huet vill Investisseuren dozou gefouert hir Portfolioinvestitiounen an de leschten zwou Wochen ze rotéieren, iwwer $286 Milliarden an d'USA Geldmaartfongen bis elo am Mäerz geschéckt, laut EPFR Daten kritt vun der Financial Times.

Déi Top Gewënner vun Investisseuren, déi an de leschten zwou Woche Cash an US Geldmaartfongen iwwerschwemmt sinn Goldman Sachs, JPMorgan Chase, a Fidelity, laut den Zuelen. Dem Goldman Sachs seng Geldfongen hunn $ 52 Milliarde kritt, e Wuesstum vun 13%, während dem JPMorgan seng Fongen bal $ 46 Milliarde geschenkt hunn an d'Fidelity Inflow vu bal $ 37 Milliarde gesinn huet, seet d'FT. De Volume vun den Infloss ass dee gréissten zënter engem Mount zënter dem Entstoe vun den Covid-19 Ausbroch.

E Geldmaartfong bitt allgemeng héich Liquiditéit a klenge Risiko, wat se eng populär Optioun fir Investisseuren an onsécheren Zäiten mécht. De Moment bidden dës Fongen hir bescht Rendementer a Joeren, well d'US Federal Reserve weider Zënssätz eropgeet fir d'Inflatioun ze bekämpfen.

Geld Maart Fund Verméigen. Quell: Investment Company Institut

Iwwer eng Period vu siwe Deeg, déi den 22. Mäerz ophalen, sinn d'total Verméigen vum Geldmarktfonds ëm $117.42 Milliarde op $5.13 Billioun eropgaang, laut engem Bericht vum Investment Company Institute. Ënnert besteierbaren Geldmaartfongen sinn d'Regierungsfongen ëm 131.84 Milliarden Dollar eropgaang an d'Primfongen ëm 10.83 Milliarden Dollar erofgaang. Steierbefreit Geldmaartfongen sinn ëm 3.61 Milliarden Dollar geschrumpft.

Magazine: Unstablecoins: Depegging, Bank lafen an aner Risiken opstoen

D'Influx vum Geldmaartfongen gëtt duerch Ängscht ronderëm d'Gesondheet vum Finanzsystem gedriwwen, well Banken an den USA an Europa Liquiditéitsbeschränkungen hunn am Zesummenhang mat der Währungspolitik.

De 24. Mäerz sinn d'Deutsche Bank Aktien erofgaang wéinst enger Erhéijung vun de Käschte fir d'Versécherung géint säi potenzielle Standardrisiko. Déi däitsch Bank fënnef Joer Kredittdefault Swaps, bekannt als CDS, sinn 19 Basispunkten (bps) vum Dag virdrun eropgaang, op 222 bps zougemaach, laut Reuters, déi S&P Global Market Intelligence Daten zitéiert.

An den USA dréit d'Onsécherheet nach ëmmer iwwer regional Banken als Versécherung op Default fir Finanzservicer Firmen Charles Schwab a Capital One d'lescht Woch eropgaang, mat de leschte Kreditt Standard Swaps sprangen iwwer 80% op 103 bps vum 20. Mäerz.