(Bloomberg) - Onsécherheet iwwer den Upëff vum Aarbechtsbericht huet den Cboe Volatility Index, oder VIX, gedréckt fir en Donneschdeg iwwer 30 zouzemaachen. An een wetten, datt et net do ophält.
Déi meescht gelies vum Bloomberg
Kuerz ier de Maart zougemaach huet, huet en Händler wetten datt de VIX bis Enn Mäerz op 150 eropgeet. Duerch eng Serie vu Blockhandelen huet den Händler - héchstwahrscheinlech eng Persoun, laut Maartparticipanten - 50,000 Call-Optiounen kaaft, $ 950,000 bezuelt. Et war den aktivsten VIX Optiounskontrakt Donneschdeg.
"Et kann als e bëllege Wee gesi ginn fir ze hedge wa mir en anere bedeitende Crash gesinn", sot de Michael Beth, Direkter vum Handel bei WallachBeth Capital. "Während de Kontrakt elo niddereg Delta huet, wa Saache séier bewegen, kënne mir de Wäert vum Kontrakt wesentlech eropgoen."
Dës Zort vu massiver Aktivitéit a Kontrakter déi sou wäit vu rentabel sinn ass rar. An esou engem onsécheren Ëmfeld tendéieren d'Händler sech u kuerzfristeg Optiounen ze halen, déi net ze wäit sinn am Geld ze sinn. Den héchsten deen de VIX jeemools op intraday Basis gehandelt huet war 89.53 de 24. Oktober 2008, laut Bloomberg Daten zréck op 1990.
Tëscht dem 22. Mäerz, wann d'Kontrakter oflafen, stellen d'Investisseuren eng ganz Rëtsch vu potenziell Maartbewegungsevenementer, wéi véier Zënssätz Ukënnegungen a sechs Inflatiounsprints. De Keefer vun de Kontrakter kéint an enger Situatioun sinn, wou hien eng Hedge muss hunn, déi als Schutz an engem Panik-Szenario dénge kann, sollt een optrieden, laut Chris Murphy, Co-Chef vun der Derivatstrategie bei Susquehanna International Group.
"Dës Schwanzhecke brauch de VIX net fir tatsächlech no bei 150 ze kommen," sot de Murphy. "Awer wann VIX a VVIX béid Spike sinn, kann de Wäert vun dësen Uruff fënnef-10 Mol wuessen just wéinst der Vega."
Déi meescht gelies vun der Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Quell: https://finance.yahoo.com/news/vix-surge-150-day-biggest-212916700.html