D'Käschte fir d'Hedging géint en aneren Aktiemaart-Blowup ass op säin héchsten Niveau zënter Oktober geklommen wéi Investisseuren sech fir e Volatilitéitsfluch virbereeden wéi d'US Aktien op hir schlëmmste Woch a bal zwee Méint fueren.
De CBOE VVIX Index huet en Donneschdeg fir d'éischte Kéier zënter dem 100. Oktober iwwer 14 gebrach, laut FactSet Daten. De Jauge ass elo agestallt fir de Freideg Sessioun op sengem héchsten Niveau ofzeschléissen fir eng Woch zanter Mëtt Oktober opzehalen. De VVIX e Mooss fir d'Ännerung vun der Volatilitéit am VIX
VIX,
Volatilitéit Index deen am Tour eng populär Moossnam vun der Bourse d'Erwaardung vun Volatilitéit baséiert op S&P 500 Index Optiounen ass.
De VIX, dacks als Wall Street "Angscht gauge" bezeechent, ass geduecht fir ze reflektéieren wéi onbestänneg Händler erwaarden datt de Maart iwwer déi folgend 30 Deeg wäert sinn op Basis vun der Nofro fir Optiounskontrakter, déi e puer Investisseuren benotzen fir hir Belaaschtung ze hedgen.
De VIX selwer, dee berechent gëtt op Basis vum Handelsvolumen an enger Ënnersetze vun Optiounskontrakter verbonne mat dem S&P 500, ass op säin héchsten Niveau zënter Ufank Januar geklommen, en Zeechen datt Investisseuren e bumpy Ride viraus fir Aktien viraussoen.
Rising Präisser fir Optiounen, déi un de VIX verbonne sinn, sinn en Zeechen datt Investisseuren sech rennen fir Schutz fir hir Portefeuillen ze kafen, soten Maartanalytiker.
Den Danny Kirsch, Chef vum Optiounsdesk bei Piper Sandler & Co., sot, datt d'Erhéijung vum VVIX en Zeechen ass datt "Onsécherheet eropgeet" virun der nächster Woch US Januar Verbraucherpräis Index Liesung, déi en Dënschdeg erauskënnt.
Méi spéit an der Woch wäerten d'Investisseuren och mam Freideg Verfall vu monatlechen a wëchentlechen US Aktieoptiounen kämpfen, wat d'Schwéngungen um Maart verschäerfen.
Charlie McElligott, Managing Director vun Cross-Asset Strategie a Global Equity Derivate bei Nomura, beliicht d'Beweegung am VVIX an enger Notiz fir Clienten, déi fréi Freideg publizéiert goufen.
De McElligott sot, datt de Stroum en Deel vun der Reaktioun vum Maart op d'US wirtschaftlech Donnéeën, déi d'lescht Woch verëffentlecht goufen, war, dorënner de Januar Aarbechtsbericht an d'ISM Servicer-Sektor Ëmfro, ënner anerem Berichter. D'Donnéeën hunn d'Investisseuren opgefuerdert, d'Erwaardungen z'erhalen datt d'Inflatioun weider op eng uerdentlech Manéier erliichtert.
"D'Daten hunn dëse Match beliicht, an op eemol explodéiert VVIX an d'Tauxvolatilitéit explodéiert," sot McElligott während engem Telefonsgespréich mat MarketWatch.
An de leschten zwou Wochen hunn d'Schatzkammer Scholderenten och e puer schaarfe Beweegunge gesinn, wat den ICE BofA MOVE Index gefouert huet fir iwwer 100 zréckzekréien nodeems de Januar op sengem niddregsten Niveau zënter August fäerdeg war.
De McElligott huet och bemierkt datt d'Nofro fir Hecken zënter dem Ufank vum Joer eropgaang ass well souwuel institutionell Händler wéi och Händler Aktien zréckkaf hunn no der Maartrout vum leschte Joer.
"D'Leit hunn Belaaschtung déi se erëm musse hedge," sot McElligott.
De S&P 500
SPX,
ass op der Streck fir dës Woch mat 1.4% erof ze kommen nodeems den Handel wesentlech onverännert op der Sessioun Freideg Nomëtteg handelt, wat et op der Streck hannerloosst fir seng schlëmmste Woch zënter dem 16. Dezember. Den Nasdaq Composite
KOMP,
ass och op der Streck fir seng schlëmmste Woch zënter Mëtt Dezember, wärend den Dow Jones Industrial Average
DJIA,
geet op seng schlëmmste Woch zënter dem 20. Januar.
US Aktien hunn e fënnef Méint Héich am Ufank Februar geschloen wéi de S&P 500 eropgaang ass fir d'Joer unzefänken, e puer vu senge Verloschter aus 2022 zréckzekommen, wéi Aktien hire schlëmmste Réckzuch zënter 2008 erlieft hunn.
Quell: https://www.marketwatch.com/story/traders-brace-for-a-blowup-as-cost-of-protection-for-us-stocks-hits-highest-level-since-october-84dadfa0? siteid=yhoof2&yptr=yahoo